La regressione lineare nel trading

Nel contesto dell’analisi finanziaria, l’indicatore di regressione lineare può essere utilizzato per comprendere e prevedere i movimenti dei prezzi degli asset finanziari.

In questo ambito, l’indicatore di regressione lineare viene spesso utilizzato come strumento nell’analisi tecnica per identificare trend, punti di inversione o livelli di supporto e resistenza nei prezzi dei titoli o delle valute.

In questo articolo spiegheremo cos’è e come utilizzare nel migliore dei modi l’indicatore di regressione lineare.

Cos’è la regressione lineare

La regressione lineare rappresenta un metodo di stima del valore atteso tra due o più variabili, e trova applicazione in moltissimi campi, tra cui anche il trading.

Nel trading la regressione lineare funge come valido strumento di analisi tecnica, utile per analizzare e valutare l’andamento del trend nel mercato di riferimento. Consiste nell’approssimare al meglio con una linea retta o curva l’andamento delle quotazioni registrate dal sottostante.

Il metodo più utilizzato nel calcolo della regressione lineare è quello dei minimi quadrati, che permette di trovare una funzione (retta) che minimizza la somma dei quadrati delle distanze tra i dati osservati e quelli della retta stessa.

 

La regressione lineare nel Trading

Prendiamo come esempio il grafico di un qualsiasi asset finanziario, valute, azioni o commodities.

La linea di regressione lineare, che è calcolata in base ai movimenti del prezzo di un certo numero di candele precedenti, avrà l’aspetto mostrato nel grafico sottostante; l’applicazione è su Nasdaq, grafico orario, calcolo a 131 periodi.

Ovviamente l’inclinazione della curva di regressione varierà al variare della curva dei prezzi, per cui sarà diversa a seconda del time frame  e del numero di candele che verranno prese in considerazione.

Analogamente alla media mobile, la regressione lineare può essere calcolata sui prezzi massimi e minimi, oppure solo su massimi o solo minimi, sui prezzi di apertura oppure sui prezzi di chiusura, che è anche la modalità più utilizzata.

La linea di regressione lineare può essere intesa come una sorta di prezzo d’equilibrio e può essere utilizzata sia per strategie di tipo trend following che di inversione.

Quando i prezzi attraversano la linea di regressione e quest’ultima cambia la sua inclinazione, solitamente stiamo assistendo ad un’inversione del trend; ci si aspetta pertanto un nuovo movimento di prezzo nella direzione indicata dalla linea di regressione.

Se al contrario i prezzi si discostano sensibilmente dalla linea di regressione, quest’ultimo potrebbe essere inteso come un segnale di forte squilibrio; per tale ragione ci si può aspettare un ritorno dei prezzi verso la Linea di regressione lineare.

 

Differenza tra media mobile e regressione lineare

la regressione lineare, così come la media mobile, si pone l’obiettivo di agevolare l’identificazione del trend in essere; tuttavia rispetto a quest’ultima presenta due vantaggi:

• Non soffre del ritardo tipico della media mobile nell’individuare i cambiamenti di trend;
• È maggiormente sensibile alle variazioni di prezzo.

 

L’indicatore di Regressione Lineare di TradingFacile

A questo punto ti chiederai dove si trova Regressione Lineare nella tua piattaforma MT4. Non c’è, poiché non fa parte del set di Indicatori Metatrader standard in dotazione con la piattaforma.

Una volta acquisito il file, tutto quello che devi fare è spostarlo nella cartella MQ4/INDICATORS. A quel punto, sarà necessario aggiornare l’elenco degli indicatori facendo tasto destro sulla voce Indicatori della finestra Navigatore e poi cliccare sul comando Aggiorna; in alternativa, dopo aver copiato l’indicatore nella cartella, sarà sufficiente chiudere e riavviare la piattaforma MT4.