Aggiornamento settimanale performances TradingSystem

Nel presente report settimanale vengono mostrate le operazioni chiuse dai nostri trading system automati su base rolling a sette giorni.

L’obiettivo è offrire una panoramica chiara, trasparente e dettagliata della nostra operatività quotidiana evidenziando punti di forza, eventuali criticità e spunti per ottimizzazioni future.

Aggiornamento di Martedì 9 settembre 2025

Bilancio settimanale positivo, grazie soprattutto alla spinta del Gold e di due strategie (una trend following ed una bias) che hanno prodotto due ottime operazioni intraday nella sessione di venerdì scorso.

Portfolio SHARK

I trading system mostrati nel paragrafo precedente vanno a formare, insieme ad altri presenti nel nostro database, il portfolio Shark il cui rendimento è visibile su MYFxBook.

In generale la performance da inizio anno ad oggi di questo portfolio composto da 15 algoritmi differenti, alcuni operanti anche sullo stesso asset ma in maniera decorrelata tra loro, è stata particolamente significativa.

Come si può evincere dai grafici sottostanti il bilancio annuale segna al momento un +29,38%, realizzato con un drawdown estremamente contenuto e pari all’8.34%.

Se prendiamo ad esempio come termine di paragone l’andamento dell’S&P500, osserviamo come il benchmark statunitense da inizio anno ad oggi abbia messo a segno un rialzo del 9,37%, con un drawdown del 21,64%.

Da qui si evince l’importanza di avere una approccio dinamico e attivo sul mercato, che se viene affrontato con le giuste strategie permette di ottenere un vantaggio significativo in termini di performance e una riduzione sensibile del rischio, tenuto conto anche della minore esposizione temporale a mercato; le strategie overnight infatti sono costruite per massimizzare il risultato rimanendo a mercato soltanto poche sessioni, mentre le restanti strategie lavorano soltanto in intraday.

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