Come fare scalping: i passi da seguire per avere successo

Nel dinamico mondo del trading, lo scalping è sicuramente una delle strategie più elettrizzanti, poiché attira gli investitori con l’idea che si possano ottenere guadagni rapidi in brevi periodi di tempo. Ma come fare scalping e quali sono i passi da seguire per avere successo?

In questo articolo, esploreremo la metodologia dello scalping, delineando i principali passi e le best practices da seguire per coloro che aspirano a diventare maestri nell’arte dello scalping.

 

Cosa significa fare scalping?

Fare scalping nel mondo del trading significa operare con una strategia mirata a sfruttare piccole variazioni dei prezzi degli asset in brevissimi lassi di tempo, spesso nell’ordine di minuti o addirittura secondi.

Gli scalpers, come vengono chiamati coloro che adottano questa tecnica, entrano e escono dal mercato rapidamente cercando di catturare profitti a volte anche davvero minimi.

A differenza dei trend follower e dei cassettisti essi non tengono mai le posizioni aperte per più giorni, ma tutte le operazioni vengono aperte e chiuse nell’arco della medesima sessione di trading; sotto questo punto di vista gli scalper agiscono quindi come i day trader, ma rispetto a quest’ultimi compiono molte più operazioni nell’arco della giornata, sia lato buy che lato sell.

Uno scalper non si cura dunque, perlomeno nell’accezione generale del termine, di quello che è il trend di fondo del mercato.

Lo scalping è una tecnica unica nel suo genere, che richiede grande attenzione, reattività e una solida comprensione della natura del mercato. Nella sua essenza, lo scalping non è solo una strategia, ma un vero e proprio stile di trading estremo, adatto solo a coloro che possono dedicare tempo ed energia per  monitorare i mercati con occhio clinico e prendere decisioni in un battito di ciglia.

 

Come fare scalping?

Partiamo dal presupposto che per fare scalping è essenziale ovviamente avere una comprensione approfondita del mercato, ma soprattutto una rigorosa disciplina oltre che strumenti adeguati.

Per fare un banale esempio, non potremmo mai ambire ad essere degli scalper se impieghiamo troppo tempo a reagire alle variazioni di mercato nel corso della giornata oppure se lavoriamo su una piattaforma con una bassissima velocità di esecuzione (o alta latenza) o se abbiamo una connessione internet di bassa qualità o un pc scadente il cui funzionamento varia in base al meteo.

Quali sono quindi i passi fondamentali da seguire per diventare uno scalper?

 

Disciplina

Diventare uno scalper richiede innanzitutto disciplina.

Non trasformare mai una posizione di brevissimo periodo in una di lungo, questa è la regola basilare.

È essenziale poi rispettare la propria strategia, evitare di inseguire le perdite e non lasciare che le emozioni influenzino le decisioni di trading.

Lo scalper è la tipologia di trader che deve possedere maggior disciplina in assoluto e sotto questo punto di vista è essenziale seguire un piano di trading, ovvero implementare un set di regole da osservare alla perfezione.

Scelta del giusto asset

Non tutti i mercati sono adatti ad essere tradati con la tecnica dello scalping, poiché gli asset devono presentare delle caratteristiche peculiari fondamentali, tra le quali:

Alta liquidità: È essenziale per garantire che le posizioni possano essere aperte e chiuse rapidamente. Un mercato liquido ha un elevato volume di scambi, il che significa che ci sono molti acquirenti e venditori. Questo assicura che gli ordini vengano eseguiti rapidamente e ai prezzi desiderati.

Volatilità: Sebbene un’eccessiva volatilità possa aumentare il rischio intrinseco dell’investimento, nella strategia dello scalping è desiderabile una certa volatilità perché crea le piccole fluttuazioni di prezzo che gli scalpers cercano di sfruttare.

Spread bassi: Gli scalpers effettuano molte operazioni al giorno, e anche con piccoli spread (la differenza tra il prezzo di acquisto e quello di vendita) si possono accumulare costi significativi; mercati con spread ristretti sono ideali per lo scalping.

Buona profondità di mercato: Una profondità di mercato significativa consente agli scalpers di esaminare gli ordini di acquisto e vendita a diversi livelli di prezzo. Ciò può fornire una visione preziosa dei movimenti di prezzo potenziali.

Normalmente lo strumento più utilizzato per fare scalping è il Forex (mercato più grande e più liquido del mondo – leggi la nostra guida sul Forex), mentre a seguire ci sono poi gli indici azionari più grandi.

 

Scelta del broker e della piattaforma

La tecnica dello scalping richiede anche un’analisi approfondita del broker dove appoggiarsi per fare trading.

Avrai assolutamente bisogno di un broker con spread bassi e commissioni minime, perché anche con piccole commissioni si possono erodere i profitti quando si effettuano molte operazioni al giorno.

È inoltre essenziale che il broker presenti una tecnologia avanzata; la piattaforma di trading online utilizzata dovrà essere pienamente affidabile ed offrire un’esecuzione d’ordine rapida, dati in tempo reale e strumenti di analisi avanzata per monitorare i mercati.

 

Scelta della giusta strategia

Una volta individuato il mercato, il broker e la piattaforma, quello di cui abbiamo bisogno per fare scalping è costruirci una valida strategia di trading.

Le strategie che normalmente funzionano in questo contesto sono le più semplici, poiché lo scalper non può permettersi di controllare troppe variabili in un lasso di tempo ridotto.

Gli scalper che lavorano in modalità discrezionale sfruttano molto spesso le variazioni che osservano sul book per capire quando attendersi una continuazione o una inversione di brevissimo periodo.

Il book è una scheda che mostra la distribuzione degli ordini di acquisto e di vendita su un determinato numero di livelli; il numero dei livelli visualizzabili simultaneamente dipende dalla profondità del book.

Una corretta analisi e comprensione del book permette potenzialmente di effettuare veloci e profittevoli operazioni di scalping, mentre per ottimizzare il timing di ingresso molto spesso si usano uno o massimo due indicatori o dei semplici pattern candlestick.

Gli indicatori e gli oscillatori applicati con più successo nello scalping sono:

• Ichimoku;
• Bande di Bollinger;
• Medie mobili Semplici;
• Medie Mobili Esponenziali;
• Fibonacci;
• MACD;
• RSI;

Sono poco utilizzate invece le strategie che si basano sulla rottura di supporti e resistenze perché lavorando su time frame molto brevi essi non assumo un’importanza statistica elevata.

 

Fare scalping con i trading systems

La rapidità delle decisioni da prendere e la necessità di un’analisi continua del mercato, unita a quella di stare davanti al pc durante l’intera sessione di trading rendono lo scalping particolarmente impegnativo.

In questo contesto, i trading system automatici – o sistemi di trading automatizzati – possono emergere come preziosi alleati; possiamo anzi affermare che per questa tipologia di trading i sistemi algoritmici risultano molto spesso più efficienti ed efficaci di qualsiasi trader esperto.

(Leggi questa guida se non sai cosa sono i trading system automatici)

 

Vantaggi dello Scalping con i Trading Systems

Velocità: Gli scalpers devono agire rapidamente, e anche una frazione di secondo può fare la differenza tra profitto e perdita; i sistemi automatizzati possono reagire istantaneamente a variazioni di mercato, garantendo esecuzioni tempestive.

Disciplina: Lo scalping può essere emotivamente intenso, portando a decisioni impulsive; un sistema automatizzato, seguendo regole predefinite, elimina l’emozione dalla decisione.

Multitasking: Mentre un trader può monitorare solo un numero limitato di asset o mercati contemporaneamente, un trading system può sorvegliare molteplici strumenti finanziari, eseguendo operazioni su più fronti.

 

Esempio di operatività in scalping con i trading system

Con i trading system l’operatività in scalping si basa molto spesso sullo sfruttamento di pattern di tipo bias, ovvero delle distorsioni che si presentano in determinate fasce orarie della giornata dove il mercato può mostrarsi marcatamente rialzista o ribassista.

Crude oil – andamento medio giornaliero per fascia oraria. Fonte: www.forecastcycles.com

Da grafico qui sopra vediamo l’andamento medio giornaliero del Crude oil; questo asset mostra una tendenza marcata al ribasso durante la sessione europea, mentre il trend si inverte bruscamente dopo le 17.30, quando rimane aperta soltanto la borsa di Wall Street.

Possiamo quindi cercare di costruire una strategia in scalping che cattura i movimenti al ribasso durante la prima parte di sessione oppure al rialzo nell’ultima parte di sessione.

Di seguito mostriamo lo statement di una strategia che opera al rialzo dopo le 17.30 e chiude la posizione dopo poche ore; oltre al pattern bias è stato utilizzato un indicatore Super trend e un filtro di volatilità per filtrare i segnali e inibire l’ingresso quando le condizioni di mercato non risultano statisticamente favorevoli.