Se stai leggendo questa guida è perchè ti sei chiesto cosa c’entri Fibonacci nel trading.

La famosa serie di numeri introdotta per la prima volta da Leonardo Pisano detto il Fibonacci e i rapporti che ne derivano trovano applicazione in diversi ambiti, come ad esempio la matematica, la natura e sono anche molto conosciuti e apprezzati per l’analisi dei mercati finanziari.

In questo articolo ci soffermeremo in particolare sui concetti di ritracciamento e sulle estensioni; questi strumenti sono ancora oggi molto utilizzati in analisi tecnica e in generale dai trader di tutto il mondo.

 

Trading nel Fibonacci: i ritracciamenti

Quando si parla di Fibonacci in ambito del trading si fa solitamente riferimento al concetto di “ritracciamento”.

Il ritracciamento è uno strumento (livello) utilizzato in analisi tecnica per determinare i potenziali livelli di supporto e di resistenza oltre che per prevedere l’andamento futuro dei prezzi.

I ritracciamenti sono livelli che derivano dal rapporto tra i numeri della serie numerica di Fibonacci; in analisi tecnica le più importanti percentuali di ritracciamento si dividono in due categorie: livelli di ritracciamento e livelli di estensione.

I livelli di ritracciamento più importanti sono:

  • 23,6%
  • 38,2%
  • 50%
  • 61,8%
  • 78,6%

Il livello di ritracciamento del 50% non deriva dalla sequenza di Fibonacci, ma a livello psicologico per i trader è un livello molto importante.

 

Fibonacci analisi tecnica, come identificare i ritracciamenti?

I mercati si muovono all’interno di cicli, caratterizzati da onde impulsive e onde correttive.

Per un trader è importante conoscere la natura di questi movimenti. Innanzitutto, dobbiamo identificare un movimento di swing significativo.

grafico a candele

Dopo aver osservato un movimento significativo in una determinata direzione (swing rialzista dal punto A al punto B), spesso si osserva un ritracciamento del prezzo (in questo caso una correzione ribassista verso il punto C, collocato in genere in posizione intermedia tra A e B).

Per capire dove terminerà con maggior probabilità la correzione ribassista possiamo tracciare i ritracciamenti di Fibonacci tra i punti A e B.

Livelli di ritracciamento su grafico

Un determinato livello di ritracciamento è valido solo se il prezzo tocca quel livello?

In generale no, poiché i ritracciamenti di Fibonacci pur essendo un ottimo strumento non sono precisi al 100%.

A volte il prezzo può reagire in prossimità di un livello prefissato senza tuttavia toccarlo.

 

Aprire una posizione sulla base dei livelli di Fibonacci

La sfida più grande per un trader è quella di scegliere un ottimo setup di entrata sulla base dei ritracciamenti appena descritti.

 

Dopo aver disegnato i livelli di ritracciamento, si hanno in generale 3 opzioni da scegliere per entrare a mercato.

  1. Quando il prezzo ritraccia del 61.8% rispetto al movimento precedente si apre la posizione. Questa livello può spesso fornire un buon grado di affidabilità, essendo posizionato a 2/3 del movimento precedente. Tuttavia entrando soltanto sulla base di questa considerazione il rischio è piuttosto elevato;
  2. Dopo aver osservato una reazione del prezzo su un livello significativo di Fibonacci, si attende fino a quando il prezzo ritorna e supera i precedenti massimi (punto B). questo metodo è sicuramente più affidabile, tuttavia si otterrà un profitto più contenuto;
  3. Si aspetta che il prezzo raggiunga un livello di ritracciamento significativo e poi si cerca una conferma ulteriore, osservando la dinamica del prezzo in quel punto.

 

Si possono trovare conferme utilizzando l’analisi grafica (candlestick o figure di inversione) oppure utilizzando oscillatori o medie mobili, cercando in tal modo di cercare un buon compromesso tra affidabilità e tempestività del segnale fornito.

Un ulteriore conferma per valutare l’affidabilità dei livelli di fibonacci è tracciare le trendlines passanti per i massimi o minimi significativi. Infatti ci sono maggiori possibilità che una fase di correzione possa terminare su un livello di ritracciamento di Fibonacci prossimo alla trendline.

 

Fibonacci nel trading: le Estensioni

Le estensioni sono livelli meno noti rispetto ai ritracciamenti e si trovano al di sotto del 100% del ritracciamento dello swing considerato.

I livelli maggiormente significativi sono:

  • 127,2%
  • 138,2%
  • 161,8%

livelli estensioni

In particolare il livello del 127.2% è un’estensione di Fibonacci che trova riscontro nella stragrande maggioranza dei fakeout.

In pratica il prezzo effettua una sorta di iper-ritracciamento fino a toccare il livello del 127,2% di Fibonacci, prima di invertire direzione e di effettuare quindi un falso breakout.

estensioni fibonacci

 

 

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Filippo Giannini

Laureato in ingegneria, dal 2010 opera sui mercati finanziari come trader indipendente. Membro della Società Italiana di Analisi Tecnica (SIAT), per TradingFacile opera come trader quantitativo, analista tecnico e responsabile del settore formazione. Collabora con le principali testate giornalistiche di settore, realizzando report e analisi di mercato.