Multistrategy portfolio futures
La logica costruttiva alla base dei portafogli di trading automatico è che i mercati finanziari non sono efficienti. Possiamo osservare che nella maggioranza dei mercati esistono stagionalità intraday e daily che dipendono da fattori tecnici. Alcuni di questi fattori tendono ad essere stabili e a mostrare ripetitività nel tempo.
L’obiettivo del portoflio di Trading systems è quello di sfruttare tali fattori e gli schemi ricorrenti del mercato.
I modelli utilizzati per costruire le strategie dei portfolio sono di tipo quantitativo. Un modello quantitativo è un insieme di regole per l’analisi di serie storiche dei prezzi e di altri indicatori macroeconomici che produce sistematicamente segnali d’acquisto e vendita. Un sistema di trading quantitativo è un algoritmo in grado di interpretare i mercati finanziari e prendere decisioni in modo sistematico.
Il portfolio viene selezionato secondo diversi criteri di diversificazione; al suo interno sono presenti indici azionari (Dax, S&P500, FtseMib), valute (EuroFX), obbligazioni (Bund).
Tutti i parametri sono monitorati in tempo reale per il controllo del rischio; l’integrazione di diversi algoritmi permette di valutare se comprare, vendere o liquidare le posizioni a mercato.
La gestione della rete di sistemi informatici è garantita da controlli automatici e dalla presenza fisica degli operatori. Questa nuova modalità di trading basata su modelli predittivi ci permette di prendere decisioni operative sui mercati senza tenere conto dell’aspetto emotivo; i punti di svolta nei mercati mean-reverting e l’insorgere di nuove tendenze vengono quindi segnalati in maniera oggettiva.
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