La nuova ottava si apre poco mossa per le borse europee, che scontano anche la chiusura di Wall Street per la festività del Juneteenth.

Il future sul Dax scambia poco sopra la parità a quota 13.160 punti.

Questa settimana sarà priva di eventi macro di rilievo, anche se ci sarà da prestare attenzione alle parole dei banchieri centrali, con Christine Lagarde attesa oggi al parlamento europeo, mentre Jerome Powell mercoledì parlerà davanti al congresso Usa.

A causa delle strette monetarie delle Banche centrali e ai timori di una stagnazione dell’economia, nella scorsa settimana abbiamo assistito a pesanti vendite sugli indici azionari, con ribassi dell’ordine del -5%.

Sul mercato tedesco le vendite si sono arrestate a quota 13.000 punti, con il mercato che è riuscito a difendere in chiusura settimanale tale livello; la sessione di venerdì è terminata a quota 13.096 punti (contratto future).

Nonostante la struttura  tecnica di fondo rimanga chiaramente debole, dopo il rollover sul nuovo contratto future settembre di venerdì scorso potremmo ora osservare la classica inversione post scadenza tecnica, che unita alla forte condizione di ipervenduto potrebbe alimentare un recupero nelle prossime sessioni.

Tuttavia lato tecnico c’è da registrare l’importante rottura di quota 13.300 punti, livello che aveva contenuto le vendite ad inizio maggio scorso e che è stato i9nvece venduto nella giornata di giovedì scorso; per tale ragione se dovessimo assistere ad un pullback in area 13.300-13.400 punti nelle prossime sessioni riteniamo che sussisterebbero le condizioni per operare lato short con ordini sell-limit; un’altra importante resistenza tecnica è posizionata a quota 13.800 punti.

Monitoreremo anche la volatilità implicita Vstoxx poiché in caso di nuova salita sopra quota 32 punti aumenterebbero le probabilità di assistere ad un nuovo affondo verso i precedenti minimi annuali.

Non ci aspettiamo quindi  di assistere a rialzi consistenti nel breve e ad un ritorno del mercato toro, poiché un nuovo segnale lato long arriverebbe solo in caso di breakout al rialzo di area 14.600 punti.

Qualora dovessimo assistere a chiusure giornaliere sotto area 12.500 punti sarà lecito attendersi un retest dei livelli di Ottobre 2020.

Vediamo di seguito una serie di operazioni aperte venerdì da uno dei nostri trading system sul future Dax.

L’algoritmo ha effettuato la prima operazione entrando in acquisto nella notte a quota 12.979 punti, liquidando poi la posizione in mattinata a 13.159 punti.

Il sistema ha effettuato poi altre due operazioni nel pomeriggio, chiuse entrambe in loss anche a causa dei movimenti erratici nei pressi della scadenza tecnica.

Il gain complessivo della giornata è stato comunque positivo e pari a 1800 euro.

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Filippo Giannini

Laureato in ingegneria, dal 2010 opera sui mercati finanziari come trader indipendente. Membro della Società Italiana di Analisi Tecnica (SIAT), per TradingFacile opera come trader quantitativo, analista tecnico e responsabile del settore formazione. Collabora con le principali testate giornalistiche di settore, realizzando report e analisi di mercato.